Moving Average Contoh ini mengajarkan cara menghitung moving average dari deret waktu di Excel. Rata-rata bergerak digunakan untuk memperlancar penyimpangan (puncak dan lembah) agar mudah mengenali tren. 1. Pertama, mari kita lihat rangkaian waktu kita. 2. Pada tab Data, klik Analisis Data. Catatan: cant menemukan tombol Analisis Data Klik disini untuk memuat add-in Analisis ToolPak. 3. Pilih Moving Average dan klik OK. 4. Klik pada kotak Input Range dan pilih range B2: M2. 5. Klik di kotak Interval dan ketik 6. 6. Klik pada kotak Output Range dan pilih sel B3. 8. Plot grafik nilai-nilai ini. Penjelasan: karena kita mengatur interval ke 6, rata-rata bergerak adalah rata-rata dari 5 titik data sebelumnya dan titik data saat ini. Akibatnya, puncak dan lembah dihaluskan. Grafik menunjukkan tren yang semakin meningkat. Excel tidak bisa menghitung moving average untuk 5 poin data pertama karena tidak ada cukup data point sebelumnya. 9. Ulangi langkah 2 sampai 8 untuk interval 2 dan interval 4. Kesimpulan: Semakin besar interval, semakin puncak dan lembah dihaluskan. Semakin kecil interval, semakin dekat rata-rata bergerak ke titik data aktual. Rata-rata bergerak - MA BREAKING DOWN Moving Average - MA Sebagai contoh SMA, pertimbangkan keamanan dengan harga penutupan berikut selama 15 hari: Minggu 1 (5 hari) 20, 22, 24, 25, 23 Minggu 2 (5 hari) 26, 28, 26, 29, 27 Minggu 3 (5 hari) 28, 30, 27, 29, 28 MA 10 hari akan rata-rata harga penutupan Untuk 10 hari pertama sebagai titik data pertama. Titik data berikutnya akan menurunkan harga paling awal, tambahkan harga pada hari ke 11 dan ambil rata-rata, dan seterusnya seperti yang ditunjukkan di bawah ini. Seperti disebutkan sebelumnya, MAs lag tindakan harga saat ini karena mereka didasarkan pada harga masa lalu semakin lama periode MA, semakin besar lag. Jadi MA 200 hari akan memiliki tingkat lag yang jauh lebih besar daripada MA 20 hari karena mengandung harga selama 200 hari terakhir. Panjang MA yang digunakan bergantung pada tujuan perdagangan, dengan MA yang lebih pendek digunakan untuk perdagangan jangka pendek dan MA jangka panjang lebih sesuai untuk investor jangka panjang. MA 200 hari banyak diikuti oleh investor dan pedagang, dengan tembusan di atas dan di bawah rata-rata pergerakan ini dianggap sebagai sinyal perdagangan penting. MA juga memberi sinyal perdagangan penting tersendiri, atau bila dua rata-rata melintas. MA yang sedang naik menunjukkan bahwa keamanan dalam tren naik. Sementara MA yang menurun menunjukkan bahwa tren turun. Begitu pula, momentum ke atas dikonfirmasi dengan crossover bullish. Yang terjadi ketika MA jangka pendek melintasi MA jangka panjang. Momentum turun dikonfirmasi dengan crossover bearish, yang terjadi saat MA jangka pendek menyilang di bawah MA jangka panjang. Beberapa bulan yang lalu saya mendapat posting tentang Momentum Echo (klik di sini untuk membaca posting). Aku berlari melintasi kekuatan relatif lain (atau momentum jika Anda lebih suka) kertas yang menguji faktor lain. Di koran Seung-Chan Parks, The Moving Average Ratio and Momentum, dia melihat rasio antara rata-rata harga bergerak jangka pendek dan jangka panjang untuk memberi peringkat sekuritas berdasarkan kekuatan. Ini berbeda dengan kebanyakan literatur akademis lainnya. Sebagian besar penelitian lainnya menggunakan tingkat pengembalian point-to-point sederhana untuk menentukan peringkat sekuritas. Teknisi telah menggunakan moving averages selama bertahun-tahun untuk memperlancar pergerakan harga. Sebagian besar waktu kita melihat orang menggunakan persimpangan moving average sebagai sinyal untuk trading. Park menggunakan metode yang berbeda untuk sinyalnya. Alih-alih melihat persilangan sederhana, dia membandingkan rasio satu rata-rata bergerak dengan lainnya. Stok dengan rata-rata pergerakan 50 hari di atas (di bawah) rata-rata pergerakan 200 hari akan memiliki peringkat tinggi (rendah). Efek dengan moving average 50 hari yang sangat dekat dengan rata-rata pergerakan 200 hari akan berakhir di tengah kemasan. Di koran Park sebagian ke rata-rata pergerakan 200 hari sebagai moving average jangka panjang, dan dia menguji berbagai rata-rata jangka pendek mulai dari 1 sampai 50 hari. Seharusnya tidak mengherankan bahwa mereka semua bekerja Sebenarnya, mereka cenderung bekerja lebih baik daripada faktor berbasis return-price sederhana. Itu tidak menjadi kejutan besar bagi kami, tapi hanya karena kami telah melacak faktor serupa selama beberapa tahun yang menggunakan dua rata-rata bergerak. Yang selalu mengejutkan saya adalah seberapa baik faktor itu terjadi bila dibandingkan dengan metode perhitungan lainnya dari waktu ke waktu. Faktor yang telah kami lacak adalah rasio rata-rata pergerakan rata-rata pergerakan 65 hari ke rata-rata pergerakan 150 hari. Tidak persis sama seperti yang diuji Park, tapi cukup mirip. Saya menarik data yang kami miliki mengenai faktor ini untuk melihat perbandingannya dengan faktor pengembalian harga standar 6 dan 12 bulan. Untuk tes ini, decile teratas dari barisan digunakan. Portofolio terbentuk setiap bulan dan diseimbangkan kembali direstrukturisasi setiap bulannya. Semuanya berjalan di database kami, yang merupakan alam semesta yang sangat mirip dengan SP 500 SP 400. (klik untuk memperbesar) Data kami menunjukkan hal yang sama dengan tes Parks. Dengan menggunakan rasio moving averages secara signifikan lebih baik daripada hanya menggunakan faktor pengembalian harga sederhana. Tes kami menunjukkan rasio rata-rata bergerak yang menambahkan sekitar 200 bps per tahun, yang merupakan hal yang tidak kecil. Menarik untuk dicatat, kami sampai pada kesimpulan yang sama dengan menggunakan parameter yang berbeda untuk rata-rata bergerak, dan kumpulan data yang sama sekali berbeda. Ini hanya menunjukkan betapa kuatnya konsep kekuatan relatifnya. Bagi pembaca yang telah membaca makalah putih kami (tersedia di sini dan di sini), Anda mungkin bertanya-tanya bagaimana faktor ini bekerja dengan menggunakan proses pengujian Monte Carlo kami. Saya tidak akan mempublikasikan hasil tersebut di pos ini, namun saya dapat memberi tahu Anda bahwa faktor rata-rata yang bergerak ini konsisten berada di dekat faktor utama yang kami lacak dan memiliki omzet yang sangat masuk akal untuk pengembalian yang dihasilkannya. Menggunakan rasio rata-rata bergerak adalah cara yang sangat baik untuk memberi peringkat sekuritas untuk strategi kekuatan relatif. Data historis menunjukkan bahwa ia bekerja lebih baik daripada faktor pengembalian harga yang sederhana dari waktu ke waktu. Ini juga merupakan faktor yang sangat kuat karena beberapa formulasi bekerja, dan bekerja pada beberapa dataset. Catatan ini telah diposting pada Kamis, 26 Agustus, 2010 at 1:39 and is filed under Penelitian Kekuatan Relatif. Anda dapat mengikuti tanggapan untuk entri ini melalui umpan RSS 2.0. Anda bisa meninggalkan tanggapan. Atau Pelacakan dari situs Anda sendiri. 9 Responses to Moving Average Ratio and Momentum Alternatif berbasis rata-rata bergerak lainnya untuk menggunakan momentum point-to-point adalah mengambil momentum pergerakan momentum 8230 Misalnya, jika Anda memeriksa momentum sederhana setiap hari, itu sangat bising karena solusi utamanya adalah , Cek setiap hari, 8221 yaitu memeriksa kepemilikan bulanan atau kuartalan dan rerank dan penyeimbangan. Namun, Anda bisa mengecek setiap hari, dan berpotensi menyeimbangkan kembali setiap hari, dengan kebisingan yang jauh lebih sedikit, daripada menggunakan momentum 12 bulan, Anda menggunakan momentum pergerakan 252 hari 21 hari. Ini juga setara, BTW, dengan rasio rata-rata pergerakan hari ke 21 hari ini terhadap rata-rata pergerakan 21 hari. Keuntungan menggunakan momentum momentum adalah Anda memiliki lebih banyak respons terhadap perubahan momentum daripada yang Anda lakukan jika Anda memeriksa alam semesta oncemonth atau oncequarter. Tentu, jauh lebih mudah untuk menggunakan teknik MA jika Anda memiliki alam semesta yang lebih kecil untuk menerapkannya karena saya menggunakan sekelompok ETF sebagai jagat raya saya, ini bekerja dengan baik untuk saya. Mengingat bahwa Anda bekerja di alam semesta dengan 900 saham dan mengungkapkan kepemilikan dalam format dana, ini mungkin tidak sesuai untuk Anda, tapi saya pikir Anda mungkin menganggapnya menarik. Ini juga setara, BTW, dengan rasio moving average hari ke 21 hari ke rata-rata pergerakan 21 hari DARI 252 DAYS AGO 8211 EDIT. John Lewis mengatakan: Kami juga melacak faktor-faktor yang memperhitungkan rata-rata momentum perhitungan atau skor. Trik teknik lama menggunakan MA untuk menghaluskan suara bising bekerja dengan kekuatan relatif sama seperti pada harga mentah. Frekuensi penyeimbangan sering menentukan jenis model yang dapat Anda gunakan. Kami menjalankan strategi yang hanya dapat diseimbangkan kembali seperempat, dan kami harus menggunakan model yang berbeda untuk strategi yang kami lihat setiap hari atau mingguan. Kedua metode bekerja jika Anda menggunakan faktor yang tepat, dan kami yakin bahwa meningkatkan frekuensi penyeimbang secara otomatis akan meningkatkan return. Terkadang dibutuhkan waktu untuk kembali. Ini sangat tergantung pada faktor dan bagaimana Anda menerapkannya (setidaknya menurut pengalaman saya). Dengan alam semesta dan parameter yang diuji, saya belum mencatat apa yang saya sebut sebagai perbaikan signifikan secara signifikan.8221 saat kembali dari penggantian bulanan ke rata-rata teknik rata-rata yang memungkinkan (berpotensi, setidaknya) pemulihan harian. Yang telah saya catat sebelumnya adalah sebagian besar dari apa yang saya sebut sebagai pengembalian setara dalam data backtest. Saya secara khusus mencatat bahwa rata-rata jumlah roundtripsyear perdagangan hanya sedikit lebih tinggi dengan potensi perubahan harian, yaitu ada beberapa whipsaws, namun hanya sedikit. Apa yang saya pribadi suka tentang potensi perubahan harian adalah, jika secara hipotetis salah satu masalah I8217m dalam kecelakaan dan luka bakar, teknik MA akan keluar lebih cepat (dan ganti dengan keamanan lain). Jelas bahwa hal itu tidak cukup banyak terjadi selama perjalanan backtests untuk menghasilkan perbedaan hasil yang signifikan, namun ini memberi salep bagus untuk jiwa saya. Kurasa saat aku pensiun dan menjalankan programku dari beberapa pantai di suatu tempat, aku lebih suka hanya harus mengeceknya setiap bulan. Itu nanti. Untuk saat ini sementara saya selalu bekerja di komputer setiap hari, mungkin juga menjalankan pemindaian saya Paul Montgomery mengatakan: "Saya tidak akan mempublikasikan hasilnya di posting ini, tapi saya dapat memberi tahu Anda bahwa faktor rata-rata bergerak ini konsisten di dekat bagian atas faktor yang kami lacak. Dan memiliki omzet yang sangat masuk akal untuk pengembalian yang dihasilkannya. Posting hebat 8211 akan senang melihat lebih banyak lagi tulisan John Interesting ini 8211 saya telah membaca banyak makalah mengenai hal ini dan meneliti keefektifannya8230 Satu hal yang tidak dapat saya pahami adalah bagaimana sebuah dana Seperti AQR yang mengusulkan bentuk lain dari investasi momentum tidak begitu buruk. Hasil teoritis mereka sekitar 13 tahun tapi dana sebenarnya masih di minus. Bertanya-tanya apakah berinvestasi langsung dengan gagasan Anda ini akan menghasilkan hasil yang mendekati jumlah yang teruji8230
No comments:
Post a Comment